Đề tài Nghiên cứu về cuộc khủng khoảng nợ trên thị trường tài chính Hoa Kỳ

Một h ệ thống tài chính lành mạnh khuyến khích việc phân bổ vốn và các rủi ro một cách hiệu quả. Sự sụp đổ của bong bóng giá nhà đã dẫn đến cuộc khủng hoảng tài chính bắt đầu vào năm 2007. Có một nghiên cứu thực nghiệm lớn liên quan đến mối quan hệ giữa bong bóng giá tài sản và khủng hoảng tài chính. Tôi đánh giá đây là nghiên cứu quan trọng liên quan đến các câu hỏi sau đây. Đến mức độ nào làm các mối quan h ệ dựa trên kinh nghiệm trong các tài liệu hiện có giúp xác định giá tài sản trước và sau khi có hiện tượng bong bóng về giá? Có phải các nghiên cứu thực nghiệm dựa trên cơ sở lý thuy ết nền tảng? Trên cơ sở phê bình đó, tôi giải thích tại sao việc áp dụng các điều khiển tối ưu ngẫu nhiên (SOC) /quản lý rủi ro động là một cách tiếp cận hiệu quả để xác định mức độ tối ưu của đòn bẩy, rủi ro và xác suất xảy ra cuộc khủng hoảng nợ. Về mặt lý thuy ết, nghiên cứu này sẽ thiết lập các tín hiệu cảnh báo sớm về các cuộc khủng hoảng đến các cấp thẩm quyền. JEL-Code: C61, D81, D91, D92, G10, G11, G12, G14. Từ khóa: điều khiển tối ưu ngẫu nhiên, khủng hoảng tài chính và thế chấp, phương trình Ito, quản lý rủi ro tối ưu linh hoạt, các tín hiệu cảnh báo cuộc khủng hoảng, tỷ số nợ và đòn bẩy tối ưu, Ban giám sát Quốc hội, chỉ số Case-Shiller.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC