Ngân hàng là một tổ chức tài chính quan trọng nhất của nền kinh tế. Ngân hàng bao gồm nhiều loại tuỳ thuộc vào sự phát triển của nền kinh tế nói chung và hệ thống tài chính nói riêng, trong đó ngân hàng thương mại thường chiếm tỷ trọng lớn nhất về quy mô tài sản, thị phần và số lượng các ngân hàng. Là một trong những mắt xích quan trọng của bất kỳ nền kinh tế nào, trung gian tài chính, một nhân vật không thể thiếu trong nền kinh tế quốc dân. Chính vì vậy hệ thống ngân hàng quốc gia hoạt động thông suốt, lành mạnh và hiệu quả là tiền đề để các nguồn lực tài chính khác tăng trưởng một cách bền vững. Sự sống còn của các ngân hàng thương mại có liên quan mật thiết tới toàn bộ đời sống kinh tế - chính trị - xã hội của một quốc gia.
Với tư cách là một doanh nghiệp, một doanh nghiệp đặc biệt nên Ngân hàng không thể tránh khỏi rủi ro kinh doanh. Mà một trong những rủi ro quan trọng nhất trong kinh doanh ngân hàng là rủi ro thanh khoản. Hay nói một cách khác là mất khả năng thanh toán.Vì vậy tìm hiểu các nguyên nhân dẫn đến việc mất khả năng thanh khoản? Và làm thế nào để lượng hoá được nó, là vấn đề sống còn của một ngân hàng.
Xuất phát từ mục tiêu trên, nên khi được tạo điều kiện thực tập tại Ngân hàng Quốc tế- VIBank em có ý tưởng muốn thành lập mô hình ước lượng rủi ro thanh khoản của Ngân hàng nhờ sự trợ giúp của các mô hình kinh tế lượng.
Chuyên đề thực tập tốt nghiệp của em được trình bày qua 4 chương:
Chương 1: Tổng quan về Ngân hàng quốc tế Việt Nam
Chương 2: Lý thuyết chung về rủi ro đối với hoạt động ngân hàng
Chương 3: Lý thuyết về rủi ro thanh khoản
Chương 4: Sử dụng mô hình hồi quy để ước lượng rủi ro thanh khoản.
