Mô hình arima với phương pháp Box – Jenkins và ứng dụng để dự báo lạm phát của Việt Nam

Sự tác động của lạm phát có cả tích cực và tiêu cực theo những cách thức khác nhau tùy thuộc vào cấu trúc của nền kinh tế, khả năng thích ứng với sự thay đổi liên tục của lạm phát và mức độ tiên liệu một cách toàn diện về lạm phát. Vì vậy, dự báo lạm phát không chỉ có ý nghĩa trong việc cung cấp các thông tin cho những nhà hoạch định chính sách mà còn đối với cả các nhà kinh doanh trong việc điều chỉnh các chiến lược; Và tính ổn định kinh tế vĩ mô có liên quan đến mức độ tương đồng hay khác biệt giữa các dự báo về lạm phát của các nhà kinh doanh và của các nhà hoạch định chính sách. Mô hình ARIMA với phương pháp Box-Jenkins được ứng dụng để dự báo lạm phát hàng tháng của Việt Nam với dữ liệu từ Tổng cục Thống kê.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC