<p>
Bài toán dự báo chuỗi thời gian với đối tượng dự báo là biến ngẫu nhiên X
thay đổi theo thời gian nhằm đạt được độ chính xác dự báo cao luôn là thách thức
đối với các nhà khoa học không chỉ trong nước mà còn đối với các nhà khoa học
trên thế giới. Bởi lẽ, giá trị của biến ngẫu nhiên này tại thời điểm t sinh ra một cách
ngẫu nhiên và việc tìm một phân phối xác suất phù hợp cho nó không phải lúc nào
cũng dễ dàng. Muốn làm được điều này dữ liệu lịch sử cần được thu thập và phân
tích, từ đó tìm ra phân phối ướm khít với nó. Tuy nhiên, một phân phối tìm được có
thể phù hợp với dữ liệu ở một giai đoạn này, nhưng có thể sai lệch lớn so với giai
đoạn khác. Do đó, việc sử dụng một phân phối ổn định cho đối tượng dự đoán là
không phù hợp với bài toán dự báo chuỗi thời gian.
</p>
